FOREX для начинающих

Урок 15, или торговая системя Билла Вильямса (1 часть)

Доброго времени суток, уважаемый читатель.

Сегодня мы с Вами поговорим о технических инструментах и торговой системе Билла Вильямса, автора книг «Торговый Хаос», «Торговый хаос 2», «Новые измерения в биржевой торговле».  Я Вам настоятельно рекомендую прочитать эти книги. Я думаю, Вам будет интересно, как описывает свою торговую систему один из самых успешных трейдеров. Но, что еще замечательного в этих книгах, так это том, что в них должное внимание уделяется психологии трейдера. Это и не удивительно, т.к. Билл Вильямс профессиональный психоаналитик. Многие профессиональные трейдеры говорят, что психология в биржевой торговле играет одну из ключевых ролей. И, по всей видимости, так оно и есть. Даже если Вам сейчас дать готовую прибыльную торговую систему, то не факт, что с ее помощью Вы сможете заработать много денег. Я Вам настоятельно рекомендую, после того как  Вы начнете понимать рынок и у Вас будут определенные успехи в торговле, уделить должное внимание психологии во время торгов.

Вы, уважаемый читатель спросите, зачем я буду объяснять эти инструменты, если в книгах они описаны самим автором и разработчиком. Все дело в том, что  после прочтения этих книг я был так вдохновлен на успех в торговле, что положив на счет реальные деньги и начал торговать по торговой системе Билла Вильямса. Итог:  потеря депозита через две недели. Поверьте мне, я точно следовал всем правилам этой ТС. Я контролировал все свои действия, я часто бил себя по рукам, чтобы не делать глупых ошибок, я старался и верил в успех... После потери депозита у меня было полное разочарование и в Билле Вильямсе и  его ТС, и в Форексе вообще. Только  через время я смог осознать и понять ошибки, которые я совершал, используя ТС и инструменты Билла Вильямса. Вот поэтому я и хочу, чтобы Вы, уважаемый читатель, не совершали подобных ошибок. Хотя, как говорит народная мудрость: «Если Вы пройдете мимо лежащих грабель и,  не наступите на них -  Вы потеряете большой жизненный опыт». Как всегда, выбор за Вами.

Итак, вот основные инструменты торговой системы Билла Вильямса.

Аллигатор

Вы уже знаете, что собой представляет этот инструмент – это три скользящие средние. Билл Вильямс просто дал им имена

Рис.1

Так, что же такого удивительного в этом инструменте?

Вы знаете, что скользящие средние используются для определения направления тренда, и что во флете они бесполезны. Но, Билл Вильямс  в свое книге  об этом не говорит. И его последователи слепо использовали этот инструмент (в том числе и я). Т.е. они использовали его не по назначению. Это как микроскопом забивать гвозди. Билл Вильямс писал, что когда аллигатор открывает пасть, то он голоден и хочет есть. Это подразумевает правильное расположение скользящих средних, т.е. при восходящем тренде  скользящие средние располагаются в таком порядке:

Только не вздумайте это запоминать! Вы должны понимать, что при тренде, скользящая средняя с меньшим периодом усреднения всегда лежит ближе к цене, а средняя с самым большим периодом - дальше всех от цены (это, конечно, при правильном расположении). Вот и все. И не надо Вам ни какого аллигатора вместе с его зубами, челюстями и губами.

Если флет, то скользящие средние переплетаются, как говорит Билл Вильямс -  Аллигатор спит.

Вы читали в  предыдущем уроке, что я рекомендовал использовать скользящие средние с параметрами 21, 55, 233 (числа Фибоначчи). Они используются по прямому назначению, т.е. определяют направление тренда, а я их еще использую как уровни сопротивления для цены. Так, вот, если Вам лень постоянно рисовать три скользящие средние, и Вы пока на знакомы с программирование, что бы сделать свой инструмент то, Вы можете использовать аллигатор с параметрами 21, 55, 233. Поверьте, пользы будет больше.

Фрактал

Признаюсь честно, я долго разбирался с этим понятием и инструментом. И только после того как, я начал изучение Форекса сначала, с самых азов, ко мне пришло понимание.

Как всегда, все оказалось проще простого. Но вначале прочитаем, какое определение фракталу дал Билл Вильямс.

Фрактальная модель на ценовом графике любого временного периода состоит как минимум из пяти последовательных баров (свечей). Наше рабочее определение такого первоначального или инициирующего состоит в том, что средний бар должен иметь самое высокое (или самое низкое) значение, чем два предшествующих бара и два последующих бара.

Рис.2

Посмотрите внимательно, как Билл Вильямс определяет с помощью фракталов сигнал на покупку

Рис.3

Но это, же очевидно! Если идет восходящий тренд, и у нас первая или третья волна, то, естественно, что после пересечение вершины волны тренд пойдет дальше.

Рис. 4

А вот как Билл Вильямс дает сигнал на отмену продажи.

Рис.5

Это для Вас новая информация? Если Вы внимательно читали урок по волнам Эллиотта, то Вы должны знать, что при тренде коррекция никогда не должна заходить за начало волны. Как видим на рисунке, цена зашла за начало волны (фрактала) следовательно, это не тренд, или тренд в другую сторону.

Как видите, фрактал определяет вершину волны. Посмотрите на рис.2. Что Вам напоминает фрактальная конфигурация «С? Не узнали? А теперь мысленно представьте этот фрактал на часовом графике, и проведите по вершинам фрактала горизонтальные линии… Правильно, это флет, коридор!

Как нам могут помочь фракталы?

Посмотрите на рисунок. При тренде можно входить пересечении вершины волны.

Рис.6

Но можно входить и так.

Рис.7

Второй вариант входа сопряжен с определенным риском, как, в принципе, и все торговля на Форексе, но в данном случае мы получаем большую прибыль, и если цена не сможет преодолеть вершину предыдущей  волны, или пробив ее уйти вниз, то Вы сможете закрыть позицию с маленьким плюсом. А если волна пойдет вниз, то у Вас сработает не большой стоп-лосс. Обратите внимание, что стоп-лосс выставлен не на определенное количество пунктов (сколько мы готовы потерять), а на определенную модель поведения рынка. Так, если мы ошиблись в расчетах, то наша позиция  стоп-лосса говорит о смене направления тренда, или начала флета. Но Вы должны не забывать, что фрактальная модель относится к трендовому классу, и она не будет работать во флете (см. примечание).

Методика Билла Вильямса называемая «правилом большого пальца», есть, не что иное, как попытка определить первую и вторую волну нового тренда  во флете. Поверьте мне, если слепо следовать его методике, то до истинного начала тренда Вы можете потерять существенную часть депозита. Я знаю, о чем говорю, так  как все это пропустил через себя. Примечание. Я имею ввиду работу с одним тайм – фрейм. Если вы работаете на часах и на графике образовался флет в 100-200 пунктов, то грех было бы не воспользоваться на 15 минутках, т.к. здесь будет нормальный тренд от уровня до уровня.

Вот как Билл Вильямс описывает работу фрактала с Аллигатором.

Наша торговая стратегия не в том, чтобы не торговать пока не появится первый фрактал вне Пасти. После появления первого фрактала, мы используем любой и каждый сигнал всех пяти измерений в этом направлении. Например, если цена выше Пасти Аллигатора, то мы будем использовать только сигналы на покупку и не будем занимать короткие позиции. При восходящей тенденции у нас будут остановки для фиксирования прибыли. При нисходящей тенденции мы будем использовать только сигналы к продаже, которые лежат ниже Пасти Аллигатора, и покупать будем только для того, чтобы выйти из позиции, а не для того, чтобы занимать длинные позиции.  Это очень просто. Выше Пасти мы открываем позиции на покупку, а ниже Пасти мы занимаем короткие позиции. Это гарантирует, что мы не пропустим никакого тренда, и найти проблемы будут сведены к минимуму.

Выделенные слова Вы должны запомнить. Это правило касается для всех скользящих средних. А с помощью фракталов Билл Вильямс ищет оптимальные точки входа/выхода. Применяйте эти два инструмента только при тренде.

Когда Вы прочтете третью книгу Билла Вильямса «Новые измерения в биржевой торговле», то найдете там много противоречий. Например,

Рис. 8

На сегодня мы с Вами закончим урок. На следующем уроке мы разберем Аwesome oscillator(AO) и Accelerator oscillator (AC).

Кратко повторим:

Аллигатор – это три скользящие средние с  периодами 5,8,13 (обратите внимание, что это тоже числа Фибоначчи)

Аллигатор показывает направление тренда.

Аллигатор трендовый индикатор и работать будет только при тренде.

Если цена находится выше пасти Аллигатора - тренд восходящий, ниже пасти Аллигатора - тренд нисходящий. Если Аллигатор спит (скользящие средние переплетены) – флет.

Фрактал - это модель, состоящая как минимум из пяти баров (свечей), средний из которых самый высокий или самый низкий.

Фрактал - это вершина или  ценовой минимум  волны.

Фрактал относится к трендовой модели, и использовать его необходимо только при тренде.

Удачи Вам.